عنوان رساله/پایان نامه

مدل‌سازی نقش و تاثیرات مقررات و نظارت بانکی بر کارایی و عملکرد صنعت بانکداری در کشورهای در حال توسعه

نام دانشجو

علی جمالی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مدیریت مالی – گرایش حقوق مالی

استاد راهنمای اول

دکتر طهماسب مظاهری

استاد مشاور اول

دکتر سعید شیرکوند

استاد مشاور دوم

دکتر محمدجواد ایروانی

استاد داور اول

دکتر سعید فلاح پور

استاد داور دوم

دکتر عزت الله عباسیان

استاد داور سوم

دکتر محمد طالبی

استاد داور چهارم

دکتر علی سوری

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

دوشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

06/12/97

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

7:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا اتاق 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

تغییرات در ساختار مقررات و نظارت بانکی در یک دهه گذشته در اقتصاد کشورها که متاثر از تغییرات گسترده در ساختار قوانین و مقررات بانکی بین‌المللی بوده است، بر کارایی و عملکرد بانک‌ها اثرات فراوانی داشته است(Banker, Chang, & Lee, 2010). لذا مساله­ای که پژوهش حاضر به دنبال حل آن می­باشد عبارت است از نوع واکنش عملکرد و کارایی نظام بانکی کشورهای در حال توسعه به تغییرات ساختار مقررات و نظارت بانکی در این کشورها و هدف این پژوهش مدل­سازی آن تاثیرات است. بازه زمانی پژوهش به لحاظ داده­های در دسترس از سال 2000 تا 2012 می­باشد. جامعه آماری پژوهش، صنعت بانکداری 152 کشور در حال توسعه است و‌ اندازه نمونه آماری نیز بر اساس جدول مورگان حدود 107 تا انتخاب شده است که بین 6 طبقه کشورهای در حال توسعه به روش نمونه­گیری نسبی یا طبقه ای، تقسیم می­شود. منبع گردآوری اطلاعات این پژوهش، بانک جهانی[1]، موسسه هریتیج[2] ، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، پژوهشکده پولی و بانکی ایران و موسسه بانکر[3] می­باشد. لازم به ذکر است در این تحقیق به دلیل اینکه اطلاعات ساختار مقررات و نظارت بانکی ایران در پایگاه داده بانک جهانی موجود نیست، این ساختار بر اساس چارچوب استاندارد بانک جهانی به عنوان یکی از نوآوری­های پژوهش، شناسایی می­شود. متغیرهای این پژوهش به چهار دسته تقسیم می­شوند: متغیرهای وابسته عبارتند از شاخص کارایی(بر اساس مدل دو مرحله­ای Network DEA) و شاخص­های سنجش عملکرد مالی بانک‌ها(بر اساس مدل CAMEL)؛ متغیرهای مستقل عبارتند از ابعاد مقررات و نظارت بانکی بر اساس چارچوب استاندارد بانک جهانی(پنج بُعد شامل مقررات و الزامات ورود به صنعت بانکداری، مقررات مربوط به کفایت سرمایه، مقررات نوع فعالیت­های بانک‌ها و وضعیت نهاد ناظر عالی بر بانک)؛ متغیرهای کنترلی عبارتند از متغیرهای خاصِ کشور(شاخص­های کلان اقتصادی)، متغیرهای خاصِ-صنعت.

برای تجزیه و تحلیل داده­ها ابتدا شاخص­­های عملکردی بر اساس مدل CAMEL برای کلیه کشورهای مزبور، محاسبه می­شود. سپس شاخص کارایی بر اساس مدل Network DEA برای ایران بدست می­آید. در مرحله دوم مدل­سازی، دو مسیر دنبال می‌شود. در مسیر اول، با استفاده از روش­های تحلیل داده­های تابلوئی ایستا و پویا به بررسی رابطه به ساختار مقررات و نظارت بانکی با متغیرهای کارایی و عملکرد پرداخته می­شود. برای برآورد پارامترهای مدل از روش­های GLS و GMM استفاده می­شود. از سایر آزمون­ها حسبِ مورد برای بررسی مانایی، خودانباشتگی، بررسی پایداری و سازگاری مدل­ها استفاده خواهد شد. در مسیر دوم، از آنجا که متغیرهای مستقل ما (مقررات و نظارت بانکی) به صورت متغیرهای طبقه­ای[4] بوده و تغییرات در آنها به صورت آنی(تغییر از یک وضعیت به وضعیت دیگر) ممکن است رخ دهد، از مدل­های چند-حالتی مارکوف داده‌های تابلوئی برای بررسی انتقالات احتمالی در متغیرهای وابسته استفاده می­شود. انتظار می­رود این پژوهش نتایج عمده زیر را داشته باشد:

-        تعیین معناداری و جهت اثرات مقررات و الزامات ورود به صنعت بانکداری بر هر کدام از ابعاد عملکردی بانک‌های کشورهای در حال توسعه

-        تعیین معناداری و جهت اثرات مقررات مربوط به کفایت سرمایه بر هر کدام از ابعاد عملکردی بانک‌های کشورهای در حال توسعه

-        تعیین معناداری و جهت اثرات مقررات نوع فعالیت­های بانک‌ها بر هر کدام از ابعاد عملکردی بانک‌های کشورهای در حال توسعه

-        تعیین معناداری اثرات و جهت قدرت نهاد ناظر بر هر کدام از ابعاد عملکردی بانک‌های کشورهای در حال توسعه

-        تعیین معناداری اثرات و جهت تاثیر ساختار نهاد ناظر بر هر کدام از ابعاد عملکردی بانک‌های کشورهای در حال توسعه

-        مشاهده و تحلیل رفتار انتقالی وضعیت عملکرد صنعت بانکداری در کشورهای در حال توسعه در اثر تغییرات  مقررات و نظارت بانکی

-        سایر نتایج اجرایی، کاربردی و نوآوری­های پژوهشی شامل استفاده از روش­های مدل‌سازی مارکوف چند-حالتی داده‌های تابلوئی و Network DEA و... .

واژه‌های کلیدی: مقررات و نظارت بانکی، صنعت بانکداری، کارایی، تحلیل پوششی شبکه­ای داده­ها، کشورهای در حال توسعه، مدل­سازی مارکوف چند-حالتی داده­های تابلوئی