مشروح خبر یا مطلب:

1399/07/30 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: امیر حطیطه

1399/07/30 از ساعت: 10:00 تا ساعت: 11:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: امیر حطیطه


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/07/30
از ساعت: 10:00
تا ساعت: 11:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: امیر حطیطه
 
استاد راهنما: دکتر رضا تهرانی
 
استاد مشاور: دکتر علی نمکی
 
استاد داور:
دکتر سعید باجلان, دکتر غلامرضا جعفری
 
کارشناس آموزش: خانم نظامی

 

عنوان:

مدل پویای تخصیص دارایی مبتنی بر ریسک با استفاده از دنباله حدی و همبستگی

 
چکیده:
هدف از ارائه این کار پیشنهاد یک چارچوب ساختاری منحصر به فرد سبد های سرمایه گذاری پویا است که عملکرد سبد های سرمایه گذاری را با رویکرد تخصیص دارایی مطابق با پیشبینی ریسک حدی هر شرکت بهبود بخشد. ما خواهیم فهمید که تعدیل تخصیص دارایی مطابق با ریسک سنجی و همبستگی هر شرکت از مجموعه ۵۰ شرکت انتخاب شده در بورس اوراق بهادر ، به سرمایه گذاران  فرصت های امیدوارکننده ای پیشنهاد میگردد که عملکرد سبد های سرمایه گذاری اشان بطور معنی داری در میان محیط های بازار تقویت گردد. در این پژوهش به رویکردی با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR)، به ارزیابی ریسک سبدهای سرمایه گذاری و تخمین آنها در ده گام جلوتر به وسیله شبکه های عصبی در نرم افزار متلب خواهیم پرداخت و درنهایت با وزن دهی طبقات دارایی جهت کمینه کردن ریسک، به بهینه سازی عملکرد سبد های سرمایه گذاری خواهیم پرداخت.
در این پژوهش سه شاخص NPV، IRR و ROI بعنوان شاخص های سودآوری و همچنین ۱۸ فاکتور در صورتهای مالی به عنوان شاخص های ریسکزا در 50 شرکت فعال بازار سرمایه در ده سال (1388 الی 1398) در مدل ما در نظر گرفته شده اند و نهایتا به بازدهی مطلوب(حد تعادل مطلوب ریسک و سود) با کمینه کردن ریسک و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خواهیم پرداخت که نسبت به روش های سنتی میانگین و واریانس مارکویتز از عملکرد و کارایی بالاتری برخوردار هستند.
 
 
 
آدرس کوتاه :