روز دفاع: یکشنبه

تاریخ: 1399/07/20

از ساعت: 09:00

تا ساعت: 10:30

 

نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد

 

محل برگزاری: اتاق شماره دو

لینک اتاق:

vclas9.ut.ac.ir/management2

 

دانشجو: مصطفی آذری

شماره دانشجویی: 430596016

 

استاد راهنما: دکتر حنان عموزاد

 

استاد مشاور: دکتر محمد رضا صادقی مقدم

 

استاد داور:

دکتر جلیل حیدری دهویی, دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا

 

کارشناس آموزش: خانم علیزاده

 

 

چکیده:

بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های اخیر مورد توجه ویژه سرمایه‌گذاران قرار گرفته است، در راستای اهمیت سرمایه‌گذاری و هدایت درست سرمایه در این پژوهش به انتخاب سبد سرمایه‌گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. این پژوهش برای اولین بار به کمک یک مدل تخصیص خطی چند هدفه در فضای فازی مردد، یک چارچوبی کلی برای انتخاب پورتفولیو صنایع موجود در بورس اوراق بهادار ارائه می‌دهد. بدین منظور پس از شناخت معیار‌های تاثیر گذار بر انتخاب یک سبد سرمایه‌گذاری بهینه، ترجیحات مدیران متخصص بازارهای‌ مالی نسبت به این معیارها به وسیله روابط ترجیحی فازی مردد (HFPR) اندازه‌گیری شد و سپس با استفاده از یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی وزن هر معیار تعیین گردید. سپس، به منظور اولویت دهی صنایع از یک مدل تخصیص خطی دو هدفه با اهداف حداکثرسازی تابع امتیاز و حداقل‌سازی تابع واریانس درفضای مجموعه‌های کلامی فازی مردد  (HFLTS) استفاده شد و مدل بدست آمده به کمک برنامه ریزی آرمانی حل گردید. در انتها 12 صنعت اصلی بورس اوراق بهادار به وسیله مدل فوق الذکر الویت دهی گردیدند. نتایج برآورد مدل حاضر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و استخراج فلزات، فرآورده‌های سوختی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به ترتیب به عنوان پنج صنعت برتر برای سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار شناسایی نمود. همچنین، بررسی‌ها نشان داد که پرتفوی بدست آمده تطابق بالایی با پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برتر بورس اوراق بهادار و تحقیقات مرتبط انجام شده بر روی این حوزه دارد.

 

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار تهران – انتخاب پورتفولیو – روابط ترجیحی فازی مردد – مجموعه‌های زبانی فازی مردد – تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه – برنامه‌ریزی‌ آرمانی – روش تخصیص خطی