مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/29 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مؤمن احمدی

1399/06/29 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: مؤمن احمدی


روز دفاع: شنبه
تاریخ: 1399/06/29
از ساعت: 15:00
تا ساعت: 16:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره یک
لینک اتاق: vclas9.ut.ac.ir/management
 
دانشجو: مؤمن احمدی
شماره دانشجویی: 430896012
 
استاد راهنما: دکتر رضا راعی
 
استاد مشاور: دکتر علی نمکی
 
استاد داور:
دکتر سعید فلاح‌پور, دکتر رضا عیوضلو
 
کارشناس آموزش: آقای غفاری

 

عنوان:

کاربرد بهینه سازی استوار در تشکیل پرتفوی بهینه با استفاده از حداقل حداکثر پشیمانی

 
چکیده:
‌ انتخاب پرتفوی تشکیل دهنده دارایی‌ها در مبانی نظری مالی یکی از مهم‌ترین مسایل است، که توجهات فراوانی را جلب نموده است. اهمیت موضوع از آنجا به وجود می‌آید که سرمایه‌گذاری همواره از مسیر انتخاب تعدادی از دارایی‌های مالی برای جایگیری در پرتفوی بهینه می‌گذرد و بدون شک این مهم‌ترین مرحله در هر سرمایه‌گذاری است.
برای رفع مساله ذکر شده رویکردهای زیادی عرضه شده است که مدل میانگین-واریانس مارکویتز نخستین و معروف‌ترین رویکرد به این مساله است. این رویکرد از داده‌های گذشته برای تخمین وزن دارایی‌ها در پرتفوی استفاده می‌کند که به آن انتقاداتی وارد است. مهم‌ترین انتقاد به این رویکرد قطعیت داده‌های ورودی مدل است که در این پژوهش سعی می‌شود رویکردی ارایه شود که این ضعف را پوشش دهد. رویکردی که در این پژوهش ارایه می‌شود رویکرد استوار حداقل-حداکثر پشیمانی است. در این رویکرد سناریوهای بازده وارد فرآیند تصمیم‌گیری می‌شوند. این سناریوها می‌توانند بر اساس انتظارات از آینده شکل بگیرند و یا بر اساس داده‌های گذشته تشکیل شوند. این پژوهش به دنبال مقایسه روش کلاسیک، روش ‌استوار با رویکرد برتیماس و سیم و روش حداقل-حداکثر پشیمانی برای بهینه‌سازی پرتفوی است.
 
 
آدرس کوتاه :