مشروح خبر یا مطلب:

1399/06/26 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: حسین پور واسعی

1399/06/26 از ساعت: 15:00 تا ساعت: 16:30 نوع دفاعیه کارشناسی ارشد دانشجو: حسین پور واسعی


روز دفاع: چهارشنبه
تاریخ: 1399/06/26
از ساعت: 15:00
تا ساعت: 16:30
 
نوع دفاعیه: کارشناسی ارشد
 
محل برگزاری: اتاق شماره سه
لینک اتاق:
vclas9.ut.ac.ir/management3
 
دانشجو: حسین پور واسعی
شماره دانشجویی: 431096024
 
استاد راهنما: دکتر حامد وارث
 
استاد مشاور: دکتر حمید رضا آرین
 
استاد داور:
دکتر رضا تهرانی, دکتر شیوا زمانی
 
کارشناس آموزش: آقای خزایی
 

عنوان:

عنوان پایان نامه: تئوری ارزش فرین انطباقی و کاربرد آن در اندازه گیری و پیش بینی ریسک بازار

 
چکیده:
تئوری ارزش فرین یکی از متداول ترین روش ها برای محاسبه ریسک نامطلوب سبدهای سرمایه گذاری به خصوص در شرایط بحران های مالی می باشد. در این پژوهش یک روش کاملا نو بر اساس تئوری ارزش فرین به نام تئوری ارزش فرین انطباقی معرفی می شود تا میزان دقت پیش بینی و تشخیص ویژگی های آماری ریسک فراتر از آستانه را بهبود دهد. در این چارچوب، آستانه ریسک فرین که معمولا به صورت یک مقدار ثابت در نظر گرفته می شود، یک متغیر تصادفی پویا و وابسته به حالت می باشد. به طور دقیق تر، این روش، آستانه روش تئوری ارزش فرین را به وسیله یک فرآیند تصادفی بازگشت به میانگین به نام آستانه ریسک سر به سر (BRT ) مدل سازی و کالیبره می کند. در این رساله نشان داده خواهد شد که به هنگام ترکیب تئوری ارزش فرین با فرآیند غیر قابل مشاهده BRT ، مقادیر ارزش در معرض ریسک محاسبه شده به وسیله روش تئوری ارزش فرین انطباقی توانایی پیش بینی ریسک زیان های مالی را دارا بوده و از تئوری ارزش فرین عملکرد بهتری در بازه ی خارج از نمونه به نمایش می گذارد. همچنین این روش از بیشتر روش های ارائه شده در ادبیات مالی عملکرد بهتری داشته و توانایی رقابت با برترین مدل ها در این زمینه را به هنگام انجام آزمون های پس آزمایی دارد.
 
 
آدرس کوتاه :