عنوان رساله/پایان نامه

ارائه مدل برای تبیین اثر روند عرضه و تقاضای اطلاعات بر رفتار بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نام دانشجو

امیرمهدی صبائی

مقطع تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

مالی-بانکداری

استاد راهنمای اول

دکتر سعید شیرکوند

استاد راهنمای دوم

-

استاد راهنمای سوم

-

استاد مشاور اول

دکتر سعید فلاح پور

استاد مشاور دوم

دکتر محمداسماعیل فدایی نژاد

استاد مشاور سوم

-

استاد داور اول

دکتر عزت اله عباسیان

استاد داور دوم

دکتر سیدجلال صادقی شریف

استاد داور سوم

دکتر رضا تهرانی

استاد داور چهارم

دکتر محسن مهرآرا

روز دفاع

شنبه

تاریخ دفاع

13/07/1398

ساعت دفاع

07:30

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان امام رضا-اتاق 301

چکیده رساله/پایان‌نامه

در جهان رقابتی معاصر، سیستم‌های اطلاعات، مزایای رقابتی نسبی برای بسیاری از سازمان‌ها فراهم آورده‌اند. این مقوله  از وجوه مختلف قابل تأمل است. از یک طرف قیمت تمام شده محصولات و خدمات کاهش یافته که این موضوع باعث رضایت بیشتر مشتری و انعطاف‌پذیری بیشتر در بازار بسیار رقابتی برای وی گردیده است. از سوی دیگر، فناوری اطلاعات، طول عمر محصولات را کم کرده و محصولات جدید و پیشرفته‌تر را در مدت زمان کوتاه‌تر به بازار جهانی عرضه می‌کند. به بیان دیگر، این فناوری، تنوع کالا در بازار را به سرعت گسترش داده است. افزایش انعطاف‌پذیری و قدرت تصمیم‌گیری بهتر و سریع‌تر از دیگر دستاوردهای سیستم‌های اطلاعات مدرن است. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی اثر تقاضای و عرضه اطلاعات از طریق فضای مجازی پرداخته است. به بیان دیگر این پژوهش بدنبال آن است که مشخض نماید آیا تقاضا و عرضه اطلاعات می­تواند بر بازده و واریانس بازده در شرکت­های بورسی اثر معناداری داشته باشد یا خیر. مطالعه حاضر در دوره زمانی 1395 تا 1397 در میان شرکتهای بورسی به صورت روزانه انجام گرفته است. به منظور برآورد اثرات از مدل خودرگرسیون برداری در داده­های تابلویی استفاده شده است. هم­چنین مدل تصریح شده به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج برآورد نشان می­دهد که تقاضا و عرضه اطلاعات هر دو توانسته اند در سطح معناداری 5 درصد اثر معناداری بر بازده سهام شرکت­ها در نمونه مورد بررسی داشته باشند. هم­چنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که سهم عرضه و تقاضای اطلاعات در واریانس بازده نیز در طول زمان در حال افزایش است.