مشروح خبر: مشروح خبر:

ارشد: ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین قیمت نفت اوپک و نرخ ارز برحسب دلار آمریکا با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغییره

عنوان رساله/پایان نامه

ارزیابی و تحلیل وابستگی فرین بین قیمت نفت اوپک و نرخ ارز برحسب دلار آمریکا با استفاده از نظریه ارزش فرین چند متغییره

نام دانشجو

شیوا معینی قراگوزلو

مقطع تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی

مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک

استاد راهنمای اول

دکتر رضا راعی

استاد راهنمای دوم

 

استاد راهنمای سوم

 

استاد مشاور اول

دکتر سعید فلاح پور

استاد مشاور دوم

 

استاد مشاور سوم

 

استاد داور اول

دکتر سعید باجلان

استاد داور دوم

دکتر عالیه کاظمی

استاد داور سوم

 

استاد داور چهارم

 

روز دفاع (مثلا: دوشنبه)

یکشنبه

تاریخ دفاع (مثلا: 15/11/1397)

31/6/1398

ساعت دفاع (مثلا:  14:30)

10:00

مکان (ساختمان و کلاس)

ساختمان جنوبی، کلاس 28

چکیده رساله/پایان‌نامه

تخمین وابستگی فرین بین دارایی‌ها و بازارهای مالی، نقش اساسی در جنبه‌های مختلف مدلسازی ریسک مالی دارد. نظریه ارزش فرین بر مدلسازی رفتار دنباله‌های توزیع با استفاده از مقادیر فرین متمرکز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وابستگی مجانبی و تخمین درجه وابستگی دنباله‌های چب و راست توزیع بازدهی قیمت نفت اوپک با نرخ ارز آزاد (نرخ برابری دلار آمریکا و ریال) است.

در این تحقیق از طریق معیارهای ناپارامتریک مبتنی بر نظریه ارزش فرین چند متغییره، نوع و درجه وابستگی فرین بازده‌های مذکور با استفاده از سری‌های بازده روزانه لگاریتمی طی دوره‌های 1387تا 1396 بررسی ‌‌‌شد. همچنین برای رفع همبستگی سریالی و ناهمسانی واریانس سری‌های بازده، از مدل‌های اتورگرسیو برداری (VAR) و گارچ چند متغییره (MGARCH) استفاده شده­است..

نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین بازده روزانه نفت اوپک و نرخ ارز آزاد دلار آمریکا برحسب ریال ، وابستگی مجانبی وجود ندارد. با این وجود، وابستگی مثبتی بین قیمت نفت اوپک بر حسب دلار آمریکا و نرخ ارز آزاد برابری ریال و دلار آمریکا  وجود دارد. به عبارت دیگر می­توان گفت با کاهش ارزش ریال در مقابل دلار آمریکا قیمت نفت اوپک افزایش می­یابد(و برعکس)، اما این وابستگی برای مقادیر بزرگ بازده (مقادیر فرین) برقرار نیست.